Plusieurs tribus algonquines occupèrent le territoire avant l'arrivée des Européens. Ce sont les Hollandais qui furent les premiers Européens à explorer le Connecticut (Adriaen Block, 1614). En 1623, la Dutch West India Company faisait la traite des fourrures mais dix ans plus tard, elle dû fortifier ses positions (House of Hope) pour ses protéger des Indiens Pequot ainsi que des autres colonies britanniques. Une expédition hollandaise à l'automne et à l’hiver 1633-1634 propagea la variole chez les Amérindiens de la Vallée du fleuve Connecticut et leur population passa de 8 000 à 2 000 avant la fin de l'année. C'est ainsi que la vallée devint disponible pour une plus grande colonisation. Le traité de Hartford (1650) avec les Anglais, les obligea à quitter le territoire et en 1654, tous les Hollandais avaient quitté.
Le Connecticut a été formé par la réunion de trois projets distincts qui furent regroupés sous une seule Charte royale en 1662. Ce sont des groupes religieux qui se sont détachés des colonies existantes pour se donner une plus grande liberté de religion.
Cette période de l'histoire de l'État fut marquée par un sérieux conflit avec la tribu Pequot qui fut le premier conflit entre les indigènes et les colons de la Nouvelle-Angleterre. Les ravages des épidémies combinés aux difficultés dans le commerce avec les Blancs, forcèrent les Pequot à s'imposer auprès des autres tribus. D'autres incidents impliquèrent les nouveaux colons en 1635 et au printemps suivant quand ils attaquèrent Wethersfield, les trois villes (Wethersfield, Windsor et Fort Saybrook) se réunirent pour décider de leur stratégie. La guerre connue son apogée après l'attaque sur Wethtersfield lorsque 300 Pequot (hommes, femmes et enfants) furent chassés de leur village en flamme et massacrés. Après la guerre, il n'y avait à toute fin pratique plus aucun Pequot. Le traité d'Hartford de 1638 avec les autres tribus accorda les territoires Pequot aux colons. Ce conflit favorisa l'établissement de l'auto-governance du Connecticut.
Le 22 avril 1662, la colonie du Connecticut obtint une Charte royale qui confirmait les principes d'auto-gouvernance qu'elle avait établis en 1639. La Charte précisait la frontière du sud au Long Island Sound et celle de l'ouest qui s’étendait jusqu’à l'océan Pacifique, ce qui entraîna des disputes frontalières avec la colonie New Netherland.
Lors de la tentative de la création du Dominion de la Nouvelle-Angleterre en 1686, le gouverneur britannique déclara que la Charte de 1662 était caduque. Au début, le Connecticut ne tint pas compte de cette déclaration. En 1687, les Anglais arrivèrent avec des troupes et un soutien naval. Le gouverneur de la colonie n'eut pas d’autre choix que de convoquer l'Assemblée du Connecticut. La rencontre avec le gouverneur britannique eut lieu en soirée et lorsque celui-ci demanda que la Charte lui soit rendue, toutes les chandelles et lampes s'éteignirent. C’est à cette occasion que la Charte fut subtilisée et cachée, selon la légende, dans un chêne d’une forêt à proximité. La légende veut que la Chartre fût retrouvée lorsque le chêne s’est écroulé. C’est avec le bois de ce chêne que le fauteuil du Président du Sénat du Connecticut fut fabriqué et qui est aujourd’hui encore utilisé. Quant au Dominion de la Nouvelle-Angleterre, il n’a jamais vu le jour. En 1688, lorsque la Great Revolution permit à William et Mary d'accéder au trône de l'Angleterre, le gouverneur (Sir Edmund Andros) dû s'exiler. Le 9 mai 1689, la Cour du Connecticut remettait la Charte en vigueur.
L’établissement des frontières du Connecticut donna lieu à plusieurs négociations et même à un conflit avec la Pennsylvanie qui prit fin en juillet 1778. Il faudra attendre 1786 pour que l’État concède une partie de son territoire au Congrès américain en échange de l'élimination de ses dettes de guerre et de l'obtention d'un territoire appelé Western Reserve. Le Connecticut ne conservera pas ce territoire et ses frontières seront l'objet de tractations qui seront résolues par voie diplomatique.
Durant la Révolution américaine (1775-1789), le Connecticut fut la seule colonie à ne pas connaître sa propre révolution. Le gouvernement du Connecticut est demeuré inchangé jusqu'à ce que la Constitution des États-Unis soit adoptée en 1789. Le Connecticut fut cependant le site de quelques batailles.
De 1789 à 1818, l'histoire du Connecticut est surtout marquée par les campagnes politiques dans le cadre de la nouvelle nation. Le Connecticut est crédité pour avoir été le premier à mettre en place des campagnes électorales très structurées et en particulier, pour avoir mis l'accent sur l'importance de « faire sortir le vote » dont on entend tant parler ces jours-ci. L’État a été relativement prospère durant cette période : les ports de mer furent très actifs et les premières usines de textile furent construites. Durant les contraintes (embargo et blocus) de la guerre de 1812, plusieurs ingénieurs et inventeurs mirent au point des machines-outils et des nouvelles technologies qui ont fait la réputation de l'État.
En 1818, l'État s'est donné une nouvelle constitution qui confirmait la séparation de l'Église et de l'État et l'égalité de toutes les religions. Le Connecticut est rapidement devenu une puissance industrielle et dès la création du Bureau des Brevets des États-Unis en 1790, il domina le nombre de brevets émis par habitant dans l'ensemble du pays. En 1800, alors que le nombre de brevets émis était d’un par 3 000 habitants dans au pays, le Connecticut en obtenait un par 700 à 1 000 habitants.
L'industrialisation avancée fit que l’État fut appelé à fournir des armes, des munitions et des équipements militaires durant la guerre de Sécession et ses usines commencèrent à attirer les immigrants au tournant du 20e siècle. Les groupes les plus importants furent les Italiens, les Polonais et ceux de l'Europe de l'Est. La production de munitions demeura très importante durant la première guerre mondiale et établira l'État comme un important fournisseur du secteur militaire jusqu'à nos jours.
En terminant, voici quelques autres faits historiques concernant le Connecticut. L'esclavage des Noirs et des Indiens y fut pratiqué pendant une courte période. La vague d'immigrants du début du 20e siècle était surtout composée de Catholiques et ces derniers constituent aujourd'hui, le groupe religieux le plus important. L'agriculture, les transports (hélicoptères, pièces d'avion, sous-marins), équipement lourd, équipement électrique et armements militaires constituent les principaux châteaux forts industriels qui ont fait du Connecticut, l’un des États les plus riches du pays.
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